Contenidos:
- Introducción a las Series de Tiempo.
- Análisis de Momentos de las Series y supuestos de MCO.
- Estacionariedad y Pruebas de Raíz Unitaria.
- Integración de Series y Cointegración.
- Modelos Heterocedásticos.
- Modelos Autorregresivos de Heterocedasticidad Condicional (ARCH).
- Modelos Generalizados Autorregresivos de Heterocedasticidad Condicional (GARCH).
- Modelos GARCH asimétricos y otros derivados.
- Modelos de Vectores Autorregresivos y Cointegración.
- Vector Autoregresivo (VAR).
- Causalidad de Granger.
- Cointegración.
- VECM.
- Modelos Binarios.
- Modelos Logit y Probit.
- Modelos con Variable Dependiente Limitada.
- Modelos de corrección de Sesgo de Selección.